质量和数量都提出了很高要求。巴塞尔协议要求使用基本内部评级法的银行，具备5年以上的历史数据来估计并验证违约概率；要求使用高级内部评级法的银行，必须有7年以上的历史数据来估计违约损失率。内部评级法对于基础数据的要求高，同时还要求银行评级的历史数据必须加以保留，作为系统完善和检验的基础和依据。国际经验表明，大多数银行在内部评级系统建立中，将主要精力花费在数据清洗和数据整合上。我国商业银行的数据
储备严重不足，且数据缺乏规范性、数据质量不高，这些问题如不及早解决，将严重制约内部评级系统的应用。夯实内部评级的数据是基础，没有强大的数据支持，再先进的评级系统也将成为无源之水、无本之木。为此，商业银行要加快数据清洗和补录工作，建立并实行完整、严格、一致的数据标准，制定数据质量管理规章，确保数据的及时性、准确性和全面性。
第三、建立适合中国银行业特点的内部评级模型。目前，国外许多优秀的数学模型，如ALTMAN、KMV、穆迪RISKCAL及标普MEU等，在全球银行业受到广泛认同。模型计算效果很大程度上依赖基础信息的真实性和完整性。这样，对于每一等级客户，都要单独测算其基本风险指标，使银行更准确地测算所要承担的风险和所需配置的资本，并使同一银行内部不同的分析评估人员对同一组客户做出一致性分析，这样将激励商业银行提高风险管理水平。但这些模型大都偏重财务分析，有的大量引入利率、汇率、股价等市场价格变量，这对西方银行可能比较适用，而我国银行在内部评级时，既要借鉴国外模型的理论、方法和设计思路，又必须结合本国实际，要充分考虑诸如利率市场化进程、企业财务欺诈现象、数据积累量不足、金融市场发展不充分、区域风险差别显著、道德风险偏高等国内特有现象，研究开发自己的模型框架和参数体系。要坚持技术创新与制度创新并重，推进内部评级配套制度的研究和建设。新资本协议所要求的内部评级法不是简单地开发一套评级系统，而要将内部评级方法和系统工具切实运用到业务流程中去，使之发挥决策支持作用，所以内部评级法实施过程中应坚持制度与系统同步推进、配套建设的原则。商业银行应根据业务发展需要，
组织协调相关的业务管理部门，研究制定内部评级在信贷政策、产品定价、限额管理、准备金计提、经济资本分配、绩效考核、资本充足率测算等方面应用与
管理制度，逐步建立与内部评级系统相配套的管理制度体系，为实施内部评级法创造条件。
第四、要合理把握新协议蕴含的全面风险管理理念推进全面风险管理。我国银行业目前进行的风险管理仅仅局限在信用风险上，对市场风险的计量刚刚起步。根据新资本协议，风险管理还要覆盖操作风险，而新资本协议对采用内部评级法的银行还提出了必须达到的10个方面的最低要求，这些规定和要求蕴含着关于银行全面风险管理的新理念。银行要建立各种风险识别、风险计量和风险控制的模型和工具，开发相应的风险管理数据库和风险管理信息系统，建立相应的风险管理组织、业务流程等制度平台，改进资本管理信息系统。为了满足资本管理的要求，我国商业银行至少要建立信用风险评级系统、市场风险计量系统、资金转移定价系统、利润报告系统、资产负债管理系统和资本管理信息系统等等，还要花费时间积累原始数据，改善内部评级或计量模型，以逐步达到巴塞尔新协议的基本要求，为商业银行国际化发展奠定坚实的技术基础。
第五、组建一支高水平、专业化的人才队伍。内部评级系统和方法属于各银行的商业机密，是具有较高技术含量的方法论集成。培养、建立一支适用于风险分析的专业化人才队伍，对于内部评级体系的建设、实施和维护具有重要意义。要以客观、开放的态度，积极进行大量的培训工作，对专业人员结构不断进行优化，对现有人员作定期培训，促使其知识体系及时更新，确保内部评级的先进性和实用性。
总之，中国银行业必须正视新资本协议带来的挑战，抓紧实施内部评级，提高风险管理水平，才能尽快挤身于世界先进银行之列。
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